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基点价值怎么算,基点价值为什么除以100?

文舒2024-04-04欧意交易所资讯4

《国债期货》:如何计算国债期货的基点价值?

1、可以通过如下方法计算基点价值:原来债券的价值记为C0,将债券收益率提高一个基点,计算其新的价值C1,将债券收益率降低一个基点,计算其新的价值C2,则基点价值为(C2-C1)/2。

2、由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。

3、基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。在持有成本模型中,我们假设11附息国债21为最便宜交割债券。

什么是债券的久期,修正久期和基点价值

1、债券的久期指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。

2、债券的久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标。通俗地说,久期可以理解为债券的平均期限。它考虑了债券的到期时间和每期的现金流量,并根据这些因素计算出一个加权平均值。久期越长,债券价格对利率变动的敏感性就越高。

3、修正久期是债券价格对收益率的一阶导数,其经济含义可以理解为,假如修正久期是5,当收益率下降1%时,债券价格上升5%。

4、即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。麦考利久期公式:Dmac=-(△P/△y)(1+y)/p。

5、久期是一个金融概念,它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时,债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。

债券组合基点价值计算

基点价值=交易金额×基点数×0.0001。基点价值计算公式通常使用以下方式来计算:基点价值=交易金额×基点数×0.0001其中,交易金额指的是投资者购买或卖出的金融资产的价值总额,基点数则是市场波动的百分比。

则一个基点的价值为:657*6700/10000=12万元。

基点价值是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额,也就是0.01个百分点时(1个基点),债券价格的变动值。基点价值是价格变化的绝对值。

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